หนังสือ "การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ" เล่มนี้ อธิบายถึงเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในรูปแบบต่างๆ อันจะสามารถช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนสามารถนำข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีอยู่แล้วไปใช้พยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะกับนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาไปทำงานวิจัยขั้นสูงต่อไป

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 2 ความนิ่งของอนุกรมเวลา ค่า SAC และ SPAC
บทที่ 3 วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจำลอง
บทที่ 4 วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบแบบจำลอง
บทที่ 5 แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง
บทที่ 6 แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล
บทที่ 7 การพยากรณ์
บทที่ 8 แบบจำลองอนุกรมเวลา้เมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคาดเคลื่อน
บทที่ 9 การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
บทที่ 10 การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว
บทที่ 11 แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR)
บทที่ 12 การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว :วิธีใช้หลายสมการ