รวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับวิศวกรรมการเงิน โดยหลากวิศวกรด้านการเงินผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ของประเทศ แต่ละบทความมีเนื้อหาสาระเน้นการอ้างอิงกับหลักวิชาการ การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้จริงโดยวิศวกรการเงิน ประกอบการรายงานประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้พบเป็นการเฉพาะจากการทำงานด้านวิศวกรรมการเงินในประเทศไทย ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมการเงิน พัฒนาการด้านวิศวกรรมการเงนในต่างประเทศและประเทศไทยและแนวโน้ม รวมถึงสาระเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมเชิงสุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มหลักในประเทศไทยและเทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านวิศวกรรมการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่วิศวกรรมการเงินจำเป็นต้องทราบเป็นลำดับแรกๆ
บทที่ 1 วิศวกรรมการเงิน
บทที่ 2 พฤติกรรม Markov-Swotching GARCH ของสินทรัพย์กลุ่มหลักในตลาดการเงินไทย
บทที่ 3 วิธีมอนติคาโลซิมูเลชัน เพื่อกำหนดราคาและวัดความเสี่ยงของออปชันพิสดาร
บทที่ 4 การวัดความเสี่ยงและการกำหนดราคาของหลักทรัพย์โดยวิธีโคปูลา
บทที่ 5 การกำหนดราคาตราสารหนี้ภาครัฐและอนุพันธ์ของตราสารหนี้ภาครัฐโดยใช้ตัวแบบซึ่งอ้างอิงตัวแปรขับเคลื่อนเดี่ยว
บทที่ 6 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เพื่อการบริหารความเสี่ยงการค้าและการลงทุน
บทที่ 7 การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
บทที่ 8 การวิเคราะห์พันธบัตรซึ่งพิทักษ์อำนาจซื้อสำหรับตลาดการเงินไทย
บทที่ 9 สัญญาสวอปด้านเครดิตเพื่อการบริหารความเสี่ยงจากการบลิดพริ้วของคู่สัญญา
บทที่ 10 กลยุทธ์การลงทุนเพื่อประกันผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนไทย
บทที่ 11 การระบุโครงสร้างความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุน
บทที่ 12 การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย
ISBN | : 9786167398235 (ปกอ่อน) 859 หน้า |
ขนาด | : 187 x 262 x 40 มม. |
น้ำหนัก | : 1510 กรัม |
เนื้อในพิมพ์ | : ขาวดำ |
ชนิดกระดาษ | : กระดาษปอนด์ |
สำนักพิมพ์ | : ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. |
เดือนปีที่พิมพ์ | : 11/2010 |